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1月3日期市早盘攻略:预计棉纱将继续弱势为主

2019-01-17 08:36
来源: 弘业期货
编辑:东方财富网

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  宏观方面

  外汇

  周三美元指数纽约尾盘涨0.69%报96.7813,欧元兑美元大跌1.05%,英镑兑美元大跌1.09%,澳元兑美元大跌0.95%,美元兑日元大跌0.77%,美元兑加元跌0.38%;离岸人民币兑美元跌39个基点,跌幅为0.06%,USDCNH收6.8797。

  欧洲经济数据疲弱推动欧元、英镑大跌。欧元区2018年12月制造业PMI终值51.4,为2016年2月以来最低;预期51.4,初值51.4。西班牙2018年12月制造业PMI降至51.1,为2016年8月以来最低。德国2018年12月制造业PMI终值51.5,预期51.5,初值51.5。法国2018年12月制造业PMI终值49.7,为2016年9月以来最低;预期49.7,初值49.7。英国公布的12月制造业PMI虽然创6个月新高,但市场担忧这是由于库存积压造成的,且对英国脱欧问题依旧不敢乐观。

  投资者担忧全球经济成长放缓和股市动荡,推动避险货币日元暴涨。

  继续关注全球贸易政策尤其是1月中旬的汽车关税,美国政局,欧洲局势尤其是意大利预算、英国脱欧,中东局势尤其是沙特、伊朗,各主要经济体数据及央行政策等。

  国债

  昨日国债期货震荡走高收红。其中,5年期国债期货主力合约TF1903报收于99.600,涨幅0.22%,最高99.615,最低99.415,成交量3383手,持仓量15410手,日增仓461手;10年期国债期货主力合约T1903报收于98.105,涨幅0.40%,最高98.165,最低97.750,成交量3.37万手,持仓量64530手,日增仓2009手;2年期国债期货主力合约TS1903报收于100.330,涨幅0.07%,最高100.335,最低100.250,成交量144手,持仓量990手,日减仓28手。昨日交易所市场债券回购利率普遍大涨,GC001最高升至20%,交易所市场资金紧张,不过银行间市场债券回购利率普遍回落。12月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)录得49.7,低于11月0.5个百分点,2017年6月以来首次落入收缩区间,显示中国经济下行压力逐渐加大。昨日晚间,央行发布消息称,自2019年起,将普惠金融定向降准小型和微型企业贷款考核标准由“单户授信小于500万元”,调整为“单户授信小于1000万元”。这有利于扩大普惠金融定向降准优惠政策的覆盖面,引导金融机构更好地满足小微企业的贷款需求,使更多的小微企业受益。市场预期春节前央行将再施降准。基本面和货币利好债市,料期债继续向好。

  股指

  隔夜消息:

  证券日报:三四线城市楼市调控试探性微调,两类城市有望获政策松绑; 央行调整普惠金融定向降准小型和微型企业贷款考核标准; 美联储关注的重要收益率指标短期远期利差(near-termforward spread)自2008年以来首次降至零以下;; 中证报:降准将至流动性合理充裕依旧

  隔夜市场:

  美元开年走高,美国国债继续上涨,因中国经济数据令全球市场不安。美股开年小幅上涨,欧股下跌。原油期货从早盘跌势反弹,预期供应将下降;黄金期货走高,投资者寻求避险资产;铜期货下跌。

  策略提示:

  昨日新年开盘首日,市场如预期继续下行,短期看,今日市场或还有下挫动作,上证存新低可能,但这里无论新低与否预期不会有太有持续性的下挫,反而反弹可能很快到来,不过这里下挫后的回升暂也只能视作反弹,中期底部还需等待。

  外盘股指期货

  隔夜消息:

  中国去年12月官方制造业PMI为49.4,为2016年7月以来首次跌破荣枯线,预期49.9,前值为50.12月官方非制造业PMI53.8,预期53.2,前值53.4。中美两国领导人通电话和互致贺信。财政部:2019年要实施更大规模减税降费。

  隔夜市场:

  2018年最后一个交易日,美国三大股指集体收涨,道指涨近270点,收于23000点上方,报23327.46点。周一美元指数下跌0.32%,报96.0633点,2018年全年累计上涨4.13%,录得2015年来最好表现。

  恒生股指期货策略提示:

  恒生指数方面,恒生指数在元旦期间上涨1.34%,银行地产板块带动指数上涨。美股也出现小幅上涨,反弹至十日线上。12月官方制造业PMI49.4跌破荣枯线,经济下行压力继续显现,恒指将在低位震荡

  富時中国A50指数期货相关资讯及操作建议:

  A50指数方面,早盘受油价大涨提振的能源板块在中石化的跳水下回落,前期概念股集体回落。在美股爆涨的情况下,A股小幅高开,全天回落,弱势尽显。近期大盘股与小盘股在交替跳水,A50指数继续创新低,建议空单继续持有。

  金属板块

  贵金属

  COMEX黄金上涨1.8美元,至1286.5美元,涨幅0.14%。COMEX白银上涨0.020美元,至15.580美元,涨幅0.13%。

  美国12月Markit制造业PMI终值为53.8,低于前值和预期53.9,Markit首席经济学家威廉姆森称,2018年末制造业以缓慢的步伐扩张,产出和新订单增长是一年多来最低水平。衡量投资者情绪的ETF持续增仓。数据显示,全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust持仓周三大增7.64吨,使得总持仓量升至795.31吨,创8月以来最高水平。美国政府仍然处于关门状态中,市场避险情绪仍存。在2019年首个交易日,黄金延续涨势,创六个月新高。尽管美元反弹,但经济数据表现不佳,以及美国政府继续关门影响了投资者,投资者仍然寻求避险。

  有色金属

  财新中国制造业PMI录得49.7,低于11月0.5个百分点,2017年6月以来首次落入收缩区间。欧元区:12月制造业PMI终值 51.4,创2016年2月以来最低,预期 51.4,初值 51.4。美国12月Markit制造业PMI终值:53.8,预期:53.9,前值:53.9,创2017年9月份以来终值新低。昨日中美欧制造业PMI数据均不及预期,市场对19年全球经济产生忧虑,但美国数据相对较好。隔夜美元大涨,原油上涨,有色金属全线走低。

  欧美制造业数据不及预期,美国政府关门仍未有进展。隔夜铜价大跌,伦铜下跌收中阴,跌破5900美元。沪铜夜盘大幅低开,一度下破47000前低后反弹收小阳,收于47300。沪铜成交持仓放大,47000存在一定支撑。中期沪铜走势仍然不佳,下行压力较大。沪铜上方压力20日均线48800,下方支撑47000/45000。

  基本面压力较大,隔夜伦铝大跌收中阴。沪铝昨日大跌后,夜盘低开震荡收十字星,再创新低。考虑到伦铝的弱势,一季度可能回落至13000。沪铝上方压力13500,下方支撑13000。

  隔夜伦铅大幅下跌。沪铅延续下跌走势。下游需求并不景气,按需采购。再生铅与原生铅价差进一步扩大。原生铅优势缺乏。年末订单冲量即将结束。铅价或将继续承压下行。建议投资者空单持有。上方压力位18000元。

  隔夜伦锌大幅下跌。沪锌低开后反弹收阳。伦锌库存小幅回落。国内方面,国内库存进一步下滑,现货升水增大。不过国内12月制造业数据疲弱,而且进入1月,锌季节性库存累积或显现。短期锌价或将延续弱势震荡,上方压力位21000元。中期下行趋势仍将延续。

  能源化工

  原油

  隔夜消息:

  1。市场调查:由于沙特开始减产,欧佩克石油产出降幅为两年来最大;2018年12月欧佩克石油产出减少53万桶/日至3260万桶/日;2018年12月沙特原油产出下降42万桶/日至1065万桶/日;2018年12月伊朗原油产出减少12万桶/日至292万桶/日。

  2。利比亚国家石油公司:利比亚Waha油田产量减少10万桶/日。

  3。伊拉克油长嘉班:伊拉克12月原油出口为372.6万桶/日。

  行情研判

  隔夜,原油宽幅震荡,brent、wti盘中涨幅一度超过5%,随后回落,ine夜盘涨4.7%。今日早盘wti短线跳水。回落至46关口下方。策略上,关注昨日低点附近做多机会。

  甲醇

  郑醇昨日呈现冲高回落,开盘小幅上冲至指数2420附近,但之后迅速震荡回跌,午后一度抹平涨幅,尾盘小幅反弹,总体维持0.5%涨幅,主力05合约报收2396;现货方面,昨日国内各地市场有涨有跌,幅度不大,江苏地区持稳主流报价2310,山东南部跌10元主流报价2100,内蒙地区持稳主流报价1850,山东中部地区今日波动幅度最大,涨80元主流报价2180;期货仓单继续维持0水平,但有效预报来到1710张。

  沥青

  主力合约 1906 夜盘窄幅震荡,预计本周可能维持震荡筑底走势。现货方面,周一华东地区中石化旗下炼厂结算价格下跌100元/吨,山东地区齐鲁石化、青岛炼化价格下跌50元/吨,华南地区中石油旗下炼厂价格下跌100元/吨,华北地区沥青成交重心继续下移,目前主流成交参考在2700-2850元/吨,后期仍存下调空间。昨外盘原油大涨,有望带动今日沥青期市止跌。

  天胶

  沪胶昨日总体呈现窄幅运行,开盘之后小有下行但之后迅速拉回,全天基本维持在指数11280-11370之间运行,行情不大,反弹中冲高力度不强,主力05合约报收11290;现货方面,昨日国内各地市场总体报跌,但幅度不大,上海市场,国产标二胶持稳报10150,云南产全乳跌100元报10550,泰产3号烟片胶跌100元报12100,越南3L跌50元报10400,泰合艾产区原料价格小涨,涨幅0.02-0.46%;期货库存方面,仓单昨日继续增加2750吨,仓单总量回升至38.16万吨,期货库存继续增长。

  PTA

  近日美国原油价格低位徘徊,PX价格重心下移。行业上逸盛、桐昆嘉兴石化、三房巷装置检修,PTA开工率在77%附近,消息面,腾龙PX的其中80万吨重启,后期80万吨也将在近日重启,配套PTA也逐步提升负荷至80%。近期下游聚酯企业库存有所回落,减产增加,不过下游终端织造企业面临放假,PTA期价受原油拖累,跌破前期低位,昨日夜盘期价低开高走,空单暂时出场,或有技术性反弹。

  MEG乙二醇

  华东MEG港口库存较前期增加,当前聚酯部分减产,涤丝库存有所下降,但随着年关临近,聚酯部分减产,后期终端织造企业开工负荷将大幅下滑,煤质乙二醇产能未来增产预期较大,供需面看乙二醇长期基本面偏空,近日油价低位徘徊,乙二醇期价也步步下移,短期将延续弱势局面,考验5000整数关口支撑。

  化工品

  油价周三在震荡交投中上涨约2%,受美国股市小幅回升支撑,尽管市场仍担心全球经济增长放缓可能损及石油需求。布兰特原油期货上涨1.11美元,或2.1%,收报每桶54.91美元,盘中交收于52.51-56.56美元。美国原油期货收高1.13美元,或2.5%,报每桶46.54美元,盘中在44.35美元至47.78美元之间交投。国内聚烯烃方面,昨日期价出现较大幅度下跌,跌幅均超过1%。L1905方面,昨日期价高开低走,收盘跌破8500元关口,随着隔夜国际油价再度走高,今日期价有望实现企稳,目前期价整体依然处于震荡区间内,短期难有趋势性行情,暂以波段操作为主;PP1905方面,昨日期价也跌破8500元的支撑位,但随着外围市场的走稳,近期期价或将再度企稳回升。操作上,仍以震荡区间上限介入空单的操作为主。PVC方面,昨日期价出现较大幅度的调整,但整体形态并未改变,随着春节临近,关注下游工厂的放假情况,而市场也面临累库压力。PVC1905暂以6300元一线作为止损点,跌破该点需要止损离场。

  纸浆

  纸浆主力合约 SP1906 昨日夜盘结算价5076元/吨,涨跌幅+0.28%。进口量方面,山东、江浙沪、华南等地区针叶浆供货量均为正常,目前交易惨淡,经过之前小幅下跌后,预计元旦之后价格逐渐呈稳,同时预计一月份纸浆的走势区间震荡,但长期来看纸价最终会回归基本面。但接下来投资者需及时关注春节前的一波走势,预计纸价还会有所震荡。

  黑色板块

  螺纹钢、铁矿石、铁合金

  昨天夜盘螺纹小幅反弹,从尾盘情况来看反弹可能还会延续。由于临近春节,下游需求逐渐转弱,螺纹成交量下滑比较明显。期货价格的弱势也导致现货价格不断下跌,但是目前仍然没有到贸易商的冬储成本。螺纹关注上方3500的阻力以及下方3330的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方505的阻力以及下方480的支撑,热卷关注3450的阻力以及下方3300的支撑。硅铁1905关注6000的阻力以及下方5650的支撑,锰硅1901关注7350的阻力以及下方7100的支撑。

  焦煤、焦炭

  焦煤夜盘上涨28元,至1173.5元,涨幅2.44%。焦炭上涨56元,至1932.5元,涨幅2.98%。焦煤收复前一日跌幅,关注上方1180阻力,不破则轻仓试空。焦炭大幅反弹,收于十日线附近,今日关注1950阻力位和下方1910支撑位。国内炼焦煤市场稳中有跌。目前煤矿销售情况良好,尽管在焦炭市场下跌影响下,煤矿适当让利回调,但整体盈利状况较好,部分配煤品种库存出现累积。优质焦煤资源长期坚挺,供应偏紧,短期下调概率小,其他配煤品种近期仍有小幅走低可能。焦炭方面,焦炭现货第五轮降价落实较快。徐州地区天气转好,焦化企业开始投煤恢复生产,预计今明两天相继出焦。港口出货情况不佳,库存仍有上升,外贸成交一般,短期囤货意愿不高。

  动力煤  

  近日陕西榆林沫煤价格稳中小跌,由于大矿停产检修,客户转向地方煤矿采购,少部分地方煤矿需求好转。鄂尔多斯地区末煤价格弱势维稳,部分煤矿块煤价格持续小降,降价后销售没有好转,开始以销定产。山西晋北煤价暂稳,对后市暂时观望。港口方面,供货商出货积极性减弱,捂货待涨情绪比较浓厚,贸易商多以询价为主,整体市场成交情况一般。5500大卡主流报价在585元/吨左右。夜盘05合约继续弱势震荡,暂以观望为主,关注上方570的阻力及下方550的支撑。

  玻璃

  随着北方赶工结束,玻璃厂家出库速度有所放缓,下游企业以完成现有订单为主。消息面,沙河元华1000吨生产线停产,给沙河市场带来短期利好。南方市场产销尚可,下游销售还能再持续到1月中旬。玻璃受供需偏弱压制,上方反弹空间难以乐观,短期震荡思路。

  农产品板块

  油脂油料

  周末期间中美元首进行了通话,美国政府继续关门,美国农业部暂停发布每周的出口销售报告。全球大豆供应过剩的格局无法改变,美豆上方仍面临较大的压力,持续围绕900美分/蒲式耳震荡。今连粕高开高走,现货跟涨10-50元/吨。巴西大豆丰产上市加上取消杂粕进口关税,豆粕需求不确定下,豆粕库存仍高,短线反弹力度有限。因印度棕榈油进口关税下调提振棕榈油大涨,节前备货配合下,油脂有望小幅反弹。

  油粕类

  隔夜美豆大幅反弹,连续突破60日及40日均线压制,巴西中部天气干燥且美总统周三称与中国贸易谈判进展顺利。指标3月开盘894.2,最高910.4,最低893,收盘906.6,涨1.41%;

  国内夜盘豆粕高开小幅攀升,5月开盘2646,最高2655,最低2641,最新2653,涨。0.53%,减仓2450手;

  菜粕开盘2126,最高2133,最低2117,最新2131,涨0.71%,减仓20196手,相关市场ICE油菜籽期货跟随CBOT大豆收高4.6加元于488.8加元每吨;

  菜油亦延续反弹,相关品种棕榈油升至近一个月高位,5月开盘6497,最高6504,最低6474,最新6504,涨0.42%,增仓1514手;

  操作建议:豆粕菜粕多单跟进,菜油多单持有。

  白糖

  洲际交易所(ICE)原糖期货周一收于10月以来最低,受累于巴西货币走软和投机性抛售,伦敦可可期货触及五个半月高点。 ICE软商品期货和期权市场将于1月1日新年休市。3月原糖期货收跌0.36美分,或2.9%,报每磅12.03美分,为10月初以来最低。南宁中间商站台暂无报价;仓库报价4980-5120元/吨,报价不变,成交一般。南宁集团站台暂无报价;厂仓报价4970-5080元/吨,报价不变,成交一般。柳州中间商站台报价5030-5050元/吨;仓库报价4960-5050元/吨,报价不变,成交一般。柳州集团站台报价5010-5060元/吨,报价不变,成交一般。来宾中间商仓库报价4990-5000元/吨,报价不变,成交一般。糖价出现一定波动,向下空间被打开,投资者继续空单持有。

  棉花、棉纱

  国内郑棉主力1905合约昨日开盘小幅冲高后震荡回落,最终涨60元/吨,全天在5日均线上方窄幅运行。继上周二盘中创新低后第四个交易四收红。根据国家统计局公告显示,2018年全国棉花总产量609.6万吨,比2017年增加44.4万吨,增长7.8%。节后市场依然延续节前弱势,交投清淡,且多以陈棉成交为主。本月中下旬物流运输将停运,或将刺激下游用棉企业年底囤货;投资者长多单少量谨慎持有。

  棉纱主力1905合约低开后震荡回升,交投清淡,最终收涨40元/吨。棉纱市场弱势不改,市场观望气氛浓厚,整体产销滞缓;下游坯布订单乏力,织布厂库存高企,销售缓慢。临近年关,企业资金压力加大,大部分企业仍以去库存为主;且大部分纺织厂开始提前放假,预计需求难以放量。建预计棉纱将继续弱势为主。关注下游订单情况。

  玉米、淀粉

  C1905昨日震荡偏弱,收出小阴线于1861。开盘1865,最高1865,最低1857,持仓量减少1.6万手至114.5万手,成交量减少18.2万手至26.0万手。

  CS1905昨日震荡偏弱,收出小阴线于2321。开盘2330,最高2330,最低2319,持仓量减少0.6万手至17.1万手,成交量减少5.8万手至7.9万手。

  玉米主力期价偏弱,均线形态未好转;MACD红柱延伸,有企稳迹象。玉米现价涨跌不一。玉米、高粱、大麦等扩大进口预期较强,不过具体政策还未出台。国储收粮,利于止跌。猪瘟持续发生难言改观,新陈玉米齐上阵,短期供应压力难消化。玉米期价弱势调整为主,长线或转为区间震荡。

  淀粉主力期价跟随玉米震荡,淀粉现价趋稳。目前下游企业展开节日备货,但需求整体不强。随新玉米上量,企业原料采购充足。企业开机率正常,市场对淀粉采购偏谨慎。淀粉暂保持观望。

  鸡蛋

  全国鸡蛋价多反弹,销区方面:北京、上海地区保持稳定,广东地区局地回落;产区方面:河南、河北、山东、山西、安徽、湖北等地有反弹,辽宁地区保持稳定。鸡蛋贸易商走货持续减缓,库存回升。寒潮来临,鸡蛋运输储存或有受影响。蛋鸡养殖利润仍好,后期育雏鸡补栏料继续回升;目前看来多头力量消耗殆尽,春节备货或难以拉涨,鸡蛋价格趋于弱势震荡。关注后期疫情情况。

  昨日鸡蛋主力1905合约破位向下,收于3930,远离均线支撑;MACD红柱缩小,跌势延续。1909合约震荡偏弱,收于3930.5-9价差-526,择机参与反套。技术上再次破位,暂保持观望。

  苹果

  各产区整体走货速度都有一定程度放缓,目前客商仍以消化节前备货为主,部分客商少量补货。果农货交易以低价货源为主,客商压价心理依旧严重。栖霞产区元旦之后交易略有放缓,客商以补货为主,调果农货的情况减少,且多以调果农三级货为主,但目前剩余果农三级货已经不多,部分冷库果农三级货已经售罄,价格暂无变动。目前纸袋富士80#以上三级果价格在2.50-3.00元/斤,纸袋富士80#以上果农货一二级价格在4.00-5.00元/斤。沂源产区整体交易平稳,客商仍在消化元旦备货,拿货量略有减少。一些南方省份的远途客商已经着手准备春节备货,但大部分客商还未有实质行动。整体看,客商仍倾向于采购中上货源,市场目前纸袋75#以上好货价格在3.00元/斤左右,差货价格在2.40-2.60元/斤。

  期权板块

  50ETF

  1月2日,上证50指数震荡收涨,报收于2262.79,下跌1.32%。上证50ETF现货报收于2.255元,下跌1.36%。

  期权方面,从成交量来看,当日总成交量为1428233张,较上一交易日增加20.83%。其中,1月认购期权和认沽期权的成交量分别为676012张和533585张,较上一交易日分别增加18.11%和17.23%,认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为2090486张,较上一交易日增加6.73%。其中,1月认购期权和认沽期权的持仓量分别997443张和576953张,较上一交易日分别增加10.00%和0.33%,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为0.79(上一交易日认沽认购比为0.77),持仓量认沽认购比为0.62(上一交易日认沽认购比为0.67)。从波动率来看,上证50ETF的60日历史波动率为23.85%,12月份认购期权的隐含波动率为24.76%,认沽期权的隐含波动率为24.83%。

  策略建议:预计上证50指数以震荡行情为主,建议观望或做多秃鹰式价差。

 

(文章来源:弘业期货)

(责任编辑:DF318)

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